选几只基金好？
首先，我不太认同“把鸡蛋放在多个篮子里”的说法。 这句话本身是没有问题的，但是放到投资中就有问题了——你无法准确判断哪些是“鸡蛋”，哪些是“篮子”。 如果我们把钱分成100份，每份一元钱，那么每份就是一个小篮子，而把所有钱放在一起就是一个大篮子。 我们不可能知道哪一分钱是“蛋”，除非我们把所有篮子都打开来看，这显然是不现实的。 所以，这个问题就变成了：如何在不打开篮子的情况下，将鸡蛋尽可能分配给不同的篮子（也就是尽可能分散风险）？ 这实际上是一个组合优化的问题，金融工程里叫Portfolio Optimization，简称PO。
当然，现实中不可能把所有的篮子都看成同等重要，因为有一些篮子是专门用来放鸡蛋的（比如存款），有一些篮子是不怎么放鸡蛋的（比如指数基金）。 但是，无论是哪种情况，最优解都是一个包含n个变量的函数： 其中，x为第i个变量；m为目标函数值；c为第i个变量的约束条件。
假设我们想要构建一个包含4个变量和3个约束条件的最佳组合，则目标函数就可以写作如下形式： 这个函数有无数个解，但只有一部分才是最优解。 接下来需要考虑的问题是如何找到这两个函数最大值的坐标。
对于无约束的最优化问题，一般采用梯度升阶法求解即可。但对于含有约束条件的最优化问题，则复杂一些。目前比较主流的方法是遗传算法、模拟退火等一类搜索技术。这些技术的思路都很简单，就是在可能解的空间中进行遍历，并尽可能多地找出优良解。
以上是我对题主问题的理解，供参考。