基金的夏普比率怎么查？
夏普比率的公式：SHARP=\frac{E[(R_p-R_f)^2} { \sigma ^ 2}\label{sharp} 上式中，R_{pf} 是基金在 p 期的收益率； R_{\mathrm{f}} 是基准指数(或组合)在 t 期的收益率。
计算过程中用到的数据可以从基金的中报和年报中取得，但报告中所提供的数据是经过处理的，直接采用会有误差，需要估算过程如下。
首先计算出 R_{pf} 和 R_{\mathrm{f}} 的算术平均值 \bar{R} 及其标准差 \sigma 。
其次根据 (R_{pf} - \bar{R})^2/\sigma^2 得到 SHARPr^{*} 作为初步的估 计值。最后，对每个期初持有的资产权重 w_{0j} 做归一化处理，使得 Z_{0}=\sum_{j}{w_{0j}}=1，进而得到每个基组在每个时期内的权重 z_{p} 以及相应的收益 \overline{r}_p 和风险 \sigma_p^\text{*} 。把它们代入公式(\ref{sharp})中得到最终的 SHARP 估计值。
对于不同策略的基金，由于选取的基组可能不一样，因此其对应的 SHARP 没有加权平均的意义。考虑到不同的基组内所包含的基金可能在风险方面存在一定的相关性，把一个基组的基金挪到另一个基组去可能会影响统计分析的结论。在这种情况下，基组内基金的数量应该与总体的基金数量相等。