投资组合理论原理？
既然题主本来只是感兴趣，那我就用比较通俗的非正式的方式来解释吧（虽然我是学金融的…） 假设有N个产品(asset)，每个产品有两种状态，买或者卖，那么总共有2^N种组合。假设我们又把每个产品分成几个子类（sub-asset），比如股票可以分成大盘股和小盘股等等。这样，原本2^N的组合数就变为2^{N'}，其中N'是各个子类的个数。 如果我们定义一个“风险价值函数”，那么每一个可能的资产组合都可以有一个风险值，这个风险值反映了这个资产组合的风险程度。如果我们定义某个风险阈值，那么就可以把所有的符合风险的资产组合筛选出来。而最安全的资产组合就是所有可能组合里风险值最小的那个。
当然，如果我们要买入或卖出某些不符合风险的资产组合，就必须对它们进行对冲（hedge）操作来降低风险。 而投资组合理论就是要找到一种最优的方式，在满足一定风险的前提下，使财富的最大化。或者说要在一定风险承受限度内，追求财富的最大值。 这个理论的诞生有着深刻的历史背景和经济学基础。在1950年代之前，传统的金融学理论是无法解释真实世界中的金融现象的。比如说利率的水平为什么会波动？为什么有些国家的汇率会突然变化？这些问题传统的金融学都没法给出令人满意的答案。而在50年代之后，这些困惑都渐渐得到了解决，新古典主义经济学在这一领域占据了统治地位。而投资组合的理论也是在这时产生的。