如何基金回测？
作为从业多年的职业交易员，我其实不太认可“回溯测试”这一说法。 为什么这么说呢？ 其实市场是一直在运行的，有上涨就有下跌，有波动就有动荡，而所谓“回测”本身只是一种事后验证的行为，那么这种结果又怎么能够代表实际交易的结果呢？ 举个例子来说明一下，比如一个人去投简历，应聘一个销售岗位，对方要求他提供以往的业绩证明，于是他拿出了以前卖房子的成绩说这就是我的业绩，事实上这些房子都是之前卖的，跟现在能卖出去是否相同并不一定，而且中间也有可能损失很多机会。这样拿以前的成绩来证明自己现在的能力对吗？肯定是不对的啊！
所以在我看来，与其通过所谓的“回测”来验证策略有效性，还不如把精力放在优化策略上面。当然这并不是说“回测”没用，例如我们可以通过对以往交易的复盘，查看策略是否存在结构上的问题以及参数是否调得合适等等，这些都是可以通过回测来完成的。但是我们需要明白一点，再好的策略也必然是有风险的，我们所能做的只是在概率意义上提高利润的概率而已。
不过我认为最好的方法不在于回测，而在于模拟，因为模拟的交易过程与真实交易是基本一致的（除开一些技术上的差异），我们通过模拟交易来练习心态、熟悉流程，并在必要的时候进行调整和优化，如此当真正的交易机会出现时，我们才能把握住它而不是让它从我们的指尖溜走。